خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره انواع ریسک و منابع آن با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

ریسک پرتفوی تنها متاثر از میانگین وزنی انحراف معیار اعضای مجموعه تشکیل دهنده آن نیست. بلکه تنوع در سرمایه گذاری و چگونگی ارتباط بازده اعضا با یکدیگر نیز بر ریسک مجموعه تاثیر خواهد گذاشت. به بیان دیگر در یک مجموعه سرمایه گذاری هر چه تنوع بیشتر باشد ریسک مجموعه کمتر خواهد شد. ریسک از دو قسمت تشکیل شده قسمت تشکیل شده، ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک. با ایجاد تنوع در یک مجموعه سرمایه گذاری، ریسک کل کاهش می یابد، این کاهش ریسک در ریسک غیر سیستماتیک ایجاد می شود یعنی با ایجاد تنوع ریسک غیرسیستماتیک کاهش می یابد.
 

ضریب همبستگی: ضریب همبستگی بیانگر چگونگی ارتباط تغییرات دو پدیده می باشد این ضریب از 1 + تا 1- تغییر می کند. در صورتیکه ضریب همبستگی بین صفر و 1+ باشد همبستگی مستقیم بوده و هر چه ضریب همبستگی به سمت 1+ میل کند، همبستگی مستقیم شدیدتر خواهد شد. اگر ضریب همبستگی صفر باشد، دو پدیده مستقل از یکدیگر بوده و در صورتیکه ضریب همبستگی بین صفر تا 1- باشد همبستگی معکوس بوده و هر چه ضریب همبستگی به سمت 1- میل کند همبستگی معکوس شدیدتر خواهد شد.
 

فهرست مطالب

ریسک

2-14-1 اندازه گیری ریسک

2-14-2 منابع ریسک

2-15 انواع ریسک

2-15-1رابطه ریسک وبازده

2-16 مجموعه سرمایه گذاری

2-17 ریسک مجموعه سرمایه گذاری

2-18 تئوری پرتفولیو

2-19 پیشینه تحقیق

منابع